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Laboratoire de trading
Objet
Rejoue des carnets d'ordres synthétiques pour comprendre pourquoi un écart de prix n'est pas forcément un gain.
- Missions
- LAB-001
- Données
- simulation synthétique
Laboratoire : scénarios rejoués à la génération
Carnets, frais, latences et soldes inventés. Les montants sont en dollars fictifs pour un actif fictif (XFIC). « Net planifié » est calculé avant exécution ; le P&L n'est compté que pour une paire terminée.
| Scénario | Statut | Écart brut / unité | Net planifié | P&L simulé | Exposition | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arrondi_minimumCible 0,0019 arrondie à 0,001, sous le minimum 0,002 de B. | Refusé | 1.00 | — | — | 0 | quantité 0.001 < minimum 0.002 après arrondi au pas de lot |
| brut_positif_net_negatifÉcart brut positif, mais des frais (hypothèse 0,6 %) le rendent négatif. | Refusé | 1.00 | -0.16 | — | 0 | écart brut 0.50 mais net -0.16 après frais (0.61) et rééquilibrage simulé (0.05): pas d'ordre |
| carnet_perimeLe carnet B date de 5 s : l'écart affiché n'est plus fiable. | Refusé | — | — | — | 0 | carnet B périmé: dernière heure de marché 5000, décision 10000, tolérance 2000 ms |
| carnets_desynchronisesA et B diffèrent de 900 ms d'heure de marché (tolérance 500 ms). | Refusé | — | — | — | 0 | carnets désynchronisés: écart 900 ms > 500 ms |
| devise_incompatibleB cote en USDT, A en USD : jamais assimilés. | Refusé | — | — | — | 0 | devise de cotation incompatible: USD / USDT (jamais assimilées) |
| donnee_futureLa hausse du bid B arrive APRÈS la décision : elle ne peut pas être utilisée. | Refusé | -0.20 | — | — | 0 | aucun écart brut positif (meilleur écart -0.20) |
| latence_detruit_ecartLes deux carnets bougent avant l'arrivée des ordres (200 ms). | Non exécuté | 1.00 | 0.34 | — | 0 | écart disparu avant l'arrivée des ordres (latence): aucun remplissage |
| net_positif_completÉcart net positif avec soldes prépositionnés ; les deux jambes sont remplies. | Exécuté (simulé) | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.0 | aucun refus |
| profondeur_insuffisanteLe bid intéressant de B ne porte que 0,0005 unité. | Refusé | 1.00 | — | — | 0 | profondeur insuffisante: quantité 0.000 < minimum 0.001 après arrondi au pas de lot |
| solde_insuffisantSeulement 0,05 USD sur A : impossible d'acheter le minimum. | Refusé | 1.00 | — | — | 0 | solde insuffisant: quantité 0.000 < minimum 0.001 après arrondi au pas de lot |
| trou_sequenceB saute la séquence 2 : son carnet est invalide jusqu'au prochain snapshot. | Refusé | — | — | — | 0 | carnet B invalide: trou de séquence: 1 puis 3 |
| une_seule_jambeLa latence de B (300 ms) laisse le bid disparaître : seul l'achat est exécuté. | Une seule jambe | 1.00 | 0.34 | — | 0.5 | une seule jambe (ou remplissages inégaux): exposition ouverte |